PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - MJ tracks the Prime Alternative Harvest Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MJ returned -5.79%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности MJ и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-23.97%-24.18%-12.16%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between MJ and QQQS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MJ и QQQS

Секторы
MJ
QQQS

Здравоохранение

76.5%
41.0%

Потребительский защитный сектор

18.6%
1.4%

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
5.2%

Технологии

0.6%
42.1%

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

2.2%

Промышленность

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
QQQS
41.0%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
QQQS
1.4%

Недвижимость

MJ
3.0%
QQQS

-

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
QQQS
5.2%

Технологии

MJ
0.6%
QQQS
42.1%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
QQQS
0.0%

Сырьевые материалы

MJ

-

QQQS
1.0%

Коммуникационные услуги

MJ

-

QQQS
2.4%

Энергетика

MJ

-

QQQS
2.2%

Промышленность

MJ

-

QQQS
4.8%

Коммунальные услуги

MJ

-

QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

MJ vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
3.07

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.85

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

6.05

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

20.20

-18.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

3.07

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.65

-1.12

Просадки

Сравнение просадок MJ и QQQS

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-38.06%

-58.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-13.63%

-35.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-34.32%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-0.69%

-93.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-13.25%

-55.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

4.07%

+23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и QQQS

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

7.46%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.52%

18.55%

+40.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.83%

26.84%

+59.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

28.34%

+31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

28.34%

+27.41%

Сравнение комиссий MJ и QQQS

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и QQQS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%0.00%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

MJ and QQQS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.93%) compared to QQQS (7.46%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs -5.79% for MJ. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs -5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.20% for MJ.

MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: ETFMG and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор