PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MJ с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MJ и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJ и IWC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.


MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий MJ и IWC

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

MJ vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.78

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.42

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

3.48

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

11.21

-10.30

MJ vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MJIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.78

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.11

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.28

-0.80

Корреляция

Корреляция между MJ и IWC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и IWC

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
2.55%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок MJ и IWC

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


MJIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-64.61%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-13.35%

-35.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.52%

-40.68%

-52.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.98%

-8.27%

-86.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-15.39%

-53.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

4.14%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и IWC

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MJIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

8.93%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.03%

18.07%

+40.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

26.30%

+58.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.89%

24.40%

+34.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

24.30%

+31.13%