PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - MJ tracks the Prime Alternative Harvest Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs 5.45%/yr for IWC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности MJ и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и IWC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-11.84%

Correlation

The correlation between MJ and IWC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.57

The correlation between MJ and IWC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJ и IWC

Секторы
MJ
IWC

Здравоохранение

76.5%
28.1%

Потребительский защитный сектор

18.6%
1.9%

Недвижимость

3.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.9%
5.3%

Технологии

0.6%
18.4%

Финансовые услуги

0.3%
18.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Энергетика

-

4.7%

Промышленность

-

13.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

MJ
76.5%
IWC
28.1%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
IWC
1.9%

Недвижимость

MJ
3.0%
IWC
3.5%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
IWC
5.3%

Технологии

MJ
0.6%
IWC
18.4%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
IWC
18.1%

Сырьевые материалы

MJ

-

IWC
4.4%

Коммуникационные услуги

MJ

-

IWC
1.8%

Энергетика

MJ

-

IWC
4.7%

Промышленность

MJ

-

IWC
13.3%

Коммунальные услуги

MJ

-

IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

MJ vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.36

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.10

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.47

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

14.76

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.36

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.31

-0.80

Просадки

Сравнение просадок MJ и IWC

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-64.61%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-12.43%

-36.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-29.46%

-40.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-40.68%

-52.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-2.90%

-91.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-15.28%

-53.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

3.75%

+23.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и IWC

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Micro-Cap ETF (IWC) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

7.29%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

17.26%

+42.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

23.63%

+63.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

24.42%

+35.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

24.42%

+31.32%

Сравнение комиссий MJ и IWC

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и IWC

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and IWC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to IWC (7.29%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs IWC's -64.61%.

On 5-year performance, IWC leads with 5.45% vs -35.31% for MJ. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IWC has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWC has performed better with a 5.45% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.91% for IWC.

MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор