Сравнение MJ с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Microcap ETF (IWC).
MJ и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и IWC
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
MJ vs. IWC — Ранг доходности на риск
MJ
IWC
Сравнение MJ c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.78 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.42 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.48 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 11.21 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.78 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.11 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.28 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между MJ и IWC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и IWC
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и IWC
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -64.61% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -13.35% | -35.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -40.68% | -52.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -8.27% | -86.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -15.39% | -53.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 4.14% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и IWC
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 8.93% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 18.07% | +40.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 26.30% | +58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 24.40% | +34.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 24.30% | +31.13% |