PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - MJ tracks the Prime Alternative Harvest Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs 5.72%/yr for ISCB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJ charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности MJ и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 11.43%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и ISCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-11.91%

Correlation

The correlation between MJ and ISCB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.54

The correlation between MJ and ISCB shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJ и ISCB

Секторы
MJ
ISCB

Здравоохранение

76.5%
13.3%

Потребительский защитный сектор

18.6%
3.4%

Недвижимость

3.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%
11.8%

Технологии

0.6%
14.6%

Финансовые услуги

0.3%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Энергетика

-

4.9%

Промышленность

-

18.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Здравоохранение

MJ
76.5%
ISCB
13.3%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
ISCB
3.4%

Недвижимость

MJ
3.0%
ISCB
8.2%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
ISCB
11.8%

Технологии

MJ
0.6%
ISCB
14.6%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
ISCB
15.9%

Сырьевые материалы

MJ

-

ISCB
4.6%

Коммуникационные услуги

MJ

-

ISCB
2.6%

Энергетика

MJ

-

ISCB
4.9%

Промышленность

MJ

-

ISCB
18.5%

Коммунальные услуги

MJ

-

ISCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

MJ vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.80

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.60

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.15

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

11.26

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ISCB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.80

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.27

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.38

-0.86

Просадки

Сравнение просадок MJ и ISCB

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-61.25%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-9.39%

-39.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-26.22%

-43.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-29.94%

-63.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-0.67%

-93.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-9.80%

-59.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

2.63%

+24.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ISCB

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

4.28%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

11.43%

+48.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

16.51%

+70.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

21.39%

+38.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

22.68%

+33.06%

Сравнение комиссий MJ и ISCB

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ISCB

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and ISCB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs ISCB's -61.25%.

On 5-year performance, ISCB leads with 5.72% vs -35.31% for MJ. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISCB has performed better with a 5.72% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.27% for ISCB.

MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор