PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJ с IIPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MJ и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJ и IIPR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		8.34%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%73.60%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 8.34%.

MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*
—

IIPR

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.34%
6 месяцев
-3.47%
1 год
2.36%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-16.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

MJ vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJIIPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.06

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.39

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.27

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

0.65

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.36

-0.87

Корреляция

Корреляция между MJ и IIPR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и IIPR

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IIPR в 15.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.55%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.39%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MJ и IIPR

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и IIPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MJIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-78.42%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-21.29%

-27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.52%

-78.42%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.98%

-73.98%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-36.37%

-32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

8.75%

+14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и IIPR

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MJIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

9.47%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.03%

28.49%

+30.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

40.42%

+44.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.89%

41.15%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

48.44%

+6.99%