PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs 11.82%/yr for HACK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности MJ и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и HACK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%5.54%

Correlation

The correlation between MJ and HACK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between MJ and HACK has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MJ и HACK

Секторы
MJ
HACK

Здравоохранение

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

18.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Технологии

0.6%
93.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
HACK

-

Недвижимость

MJ
3.0%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
HACK

-

Технологии

MJ
0.6%
HACK
93.0%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

MJ

-

HACK

-

Коммуникационные услуги

MJ

-

HACK

-

Энергетика

MJ

-

HACK

-

Промышленность

MJ

-

HACK
6.9%

Коммунальные услуги

MJ

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

MJ vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.85

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.27

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

2.52

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.49

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.57

-1.06

Просадки

Сравнение просадок MJ и HACK

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-42.68%

-53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-20.67%

-27.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-21.90%

-47.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-38.68%

-54.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-3.00%

-91.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-11.63%

-57.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

8.58%

+18.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и HACK

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

10.68%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

21.52%

+37.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

25.47%

+61.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

24.18%

+35.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

23.27%

+32.47%

Сравнение комиссий MJ и HACK

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и HACK

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and HACK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to HACK (10.68%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.82% vs -35.31% for MJ. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.82% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.06% for HACK.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while HACK is Technology Equities. MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор