PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с FEATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и FEATX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HACK и FEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.55%
61.07%
HACK
FEATX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.73

FEATX:

0.91

Коэф-т Сортино

HACK:

1.16

FEATX:

1.40

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

FEATX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.85

FEATX:

0.40

Коэф-т Мартина

HACK:

3.08

FEATX:

3.34

Индекс Язвы

HACK:

6.02%

FEATX:

5.74%

Дневная вол-ть

HACK:

25.50%

FEATX:

21.21%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

FEATX:

-64.55%

Текущая просадка

HACK:

-11.36%

FEATX:

-38.65%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FEATX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции FEATX по среднегодовой доходности: 9.69% против 3.29% соответственно.


HACK

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

4.68%

1 год

18.69%

5 лет

13.52%

10 лет

9.69%

FEATX

С начала года

2.02%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-1.94%

1 год

17.79%

5 лет

3.88%

10 лет

3.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и FEATX

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEATX в 1.45%.


График комиссии FEATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEATX: 1.45%
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и FEATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FEATX
Ранг риск-скорректированной доходности FEATX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEATX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEATX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEATX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEATX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEATX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c FEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.73
FEATX: 0.91
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.16
FEATX: 1.40
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HACK: 1.16
FEATX: 1.17
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.85
FEATX: 0.40
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.08
FEATX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEATX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и FEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.91
HACK
FEATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и FEATX

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FEATX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.17%0.32%0.65%1.84%6.24%

Просадки

Сравнение просадок HACK и FEATX

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки FEATX в -64.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и FEATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-38.65%
HACK
FEATX

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и FEATX

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
11.36%
HACK
FEATX