PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с FEATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с FEATX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and FEATX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M) are both funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while FEATX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HACK returned 15.22%/yr vs 15.48%/yr for FEATX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 1.45%/yr for FEATX.

Доходность

Сравнение доходности HACK и FEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у FEATX с доходностью 37.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HACK имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции FEATX немного впереди с 15.48%.

HACK

1 день
-3.80%
1 месяц
17.06%
С начала года
21.07%
6 месяцев
15.53%
1 год
15.75%
3 года*
25.54%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.22%

FEATX

1 день
-1.16%
1 месяц
4.43%
С начала года
37.08%
6 месяцев
40.48%
1 год
68.50%
3 года*
34.09%
5 лет*
7.74%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и FEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		21.07%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		37.08%36.34%20.32%13.22%-30.99%-15.29%72.05%30.26%-15.36%45.82%

Correlation

The correlation between HACK and FEATX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.52

The correlation between HACK and FEATX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и FEATX

Секторы
HACK
FEATX

Технологии

93.0%
42.6%

Промышленность

6.9%
11.3%

Финансовые услуги

0.1%
14.9%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
FEATX
42.6%

Промышленность

HACK
6.9%
FEATX
11.3%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
FEATX
14.9%

Сырьевые материалы

HACK

-

FEATX
5.1%

Коммуникационные услуги

HACK

-

FEATX
7.4%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

FEATX
10.8%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

FEATX
1.9%

Энергетика

HACK

-

FEATX
2.0%

Здравоохранение

HACK

-

FEATX
4.2%

Недвижимость

HACK

-

FEATX

-

Коммунальные услуги

HACK

-

FEATX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с SPAMHACK с AWAY
Часто сравнивают с FEATX:
FEATX с MATFXFEATX с ASIAXFEATX с MGSEXFEATX с VPKIXFEATX с FERIXFEATX с FXAIXFEATX с ETGIX

Доходность на риск

HACK vs. FEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FEATX
Ранг доходности на риск FEATX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEATX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEATX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEATX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEATX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEATX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c FEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKFEATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
3.51

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
4.24

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.62

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

5.14

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

18.60

-16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. FEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FEATX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и FEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKFEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.51

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HACK и FEATX

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки FEATX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и FEATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKFEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-60.97%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-13.58%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-17.43%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-53.63%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-58.09%

+19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-2.00%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-20.68%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

3.74%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и FEATX

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKFEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

8.67%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

16.77%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

19.90%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

22.91%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

20.97%

+2.33%

Сравнение комиссий HACK и FEATX

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEATX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и FEATX

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FEATX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.43%6.70%5.07%6.24%0.03%0.89%0.87%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and FEATX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.73%) compared to FEATX (8.67%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs FEATX's -60.97%.

FEATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и FEATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор