PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с FEATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с FEATX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and FEATX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M) are both funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while FEATX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HACK returned 16.55%/yr vs 14.09%/yr for FEATX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HACK charges 0.60%/yr vs 1.45%/yr for FEATX.

Доходность

Сравнение доходности HACK и FEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 42.65%, что значительно выше, чем у FEATX с доходностью 30.95%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции FEATX по среднегодовой доходности: 16.55% против 14.09% соответственно.

HACK

1 день
0.51%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
53.98%
С начала года
42.65%
1 год
37.49%
3 года*
31.37%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.55%
Всё время*
14.32%

FEATX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.59%
6 месяцев
20.82%
С начала года
30.95%
1 год
48.60%
3 года*
30.22%
5 лет*
8.13%
10 лет*
14.09%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEATX

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M
$0.00$0.00$0.00

HACK

Amplify Cybersecurity ETF
$23.29M$26.32M$19.24M

Сравнение доходности по годам HACK и FEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		42.65%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		30.95%36.34%20.32%13.22%-30.99%-15.29%72.05%30.26%-15.36%45.82%

Correlation

The correlation between HACK and FEATX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.52

The correlation between HACK and FEATX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и FEATX

Секторы
HACK
FEATX

Технологии

89.7%
56.1%

Промышленность

9.9%
9.5%

Финансовые услуги

0.3%
13.7%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
89.7%
FEATX
56.1%

Промышленность

HACK
9.9%
FEATX
9.5%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
FEATX
13.7%

Сырьевые материалы

HACK

-

FEATX
5.5%

Коммуникационные услуги

HACK

-

FEATX
3.6%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

FEATX
6.5%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

FEATX
1.6%

Энергетика

HACK

-

FEATX
1.5%

Здравоохранение

HACK

-

FEATX
2.0%

Недвижимость

HACK

-

FEATX

-

Коммунальные услуги

HACK

-

FEATX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с IHAKHACK с SPAM
Часто сравнивают с FEATX:
FEATX с ASIAXFEATX с MATFXFEATX с VPKIXFEATX с MGSEXFEATX с FERIXFEATX с FXAIXFEATX с ETGIX

Доходность на риск

HACK vs. FEATX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEATX
Ранг доходности на риск FEATX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEATX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEATX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEATX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEATX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEATX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HACK c FEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKFEATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.92

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.40

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.14

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

9.97

-5.70

HACK vs. FEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEATX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и FEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и FEATX

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки FEATX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и FEATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKFEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-60.97%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-15.62%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-17.43%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-50.88%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-58.09%

+19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.29%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-20.59%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

4.91%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и FEATX

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) имеют волатильность 9.59% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKFEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

9.97%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

23.25%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

25.52%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

23.80%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.53%

+1.88%

Сравнение комиссий HACK и FEATX

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEATX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и FEATX

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FEATX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.43%6.70%5.07%6.24%0.03%0.89%0.87%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and FEATX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEATX has higher volatility (9.97%) compared to HACK (9.59%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs FEATX's -60.97%.

FEATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и FEATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор