PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HACK с FEATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и FEATX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HACK и FEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
211.77%
60.46%
HACK
FEATX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

1.30

FEATX:

1.52

Коэф-т Сортино

HACK:

1.76

FEATX:

2.22

Коэф-т Омега

HACK:

1.24

FEATX:

1.26

Коэф-т Кальмара

HACK:

1.92

FEATX:

0.51

Коэф-т Мартина

HACK:

5.22

FEATX:

7.23

Индекс Язвы

HACK:

4.91%

FEATX:

3.70%

Дневная вол-ть

HACK:

19.70%

FEATX:

17.60%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

FEATX:

-64.55%

Текущая просадка

HACK:

-5.04%

FEATX:

-38.88%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 24.18%, что значительно выше, чем у FEATX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции FEATX по среднегодовой доходности: 11.24% против 4.88% соответственно.


HACK

С начала года

24.18%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

19.38%

1 год

24.45%

5 лет

13.14%

10 лет

11.24%

FEATX

С начала года

22.29%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

9.22%

1 год

24.68%

5 лет

3.02%

10 лет

4.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и FEATX

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEATX в 1.45%.


FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M
График комиссии FEATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.45%
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HACK c FEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.301.52
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.22
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.26
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.920.51
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.227.23
HACK
FEATX

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEATX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и FEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
1.52
HACK
FEATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и FEATX

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как FEATX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.18%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%0.00%
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.17%0.32%0.65%1.84%6.24%5.70%

Просадки

Сравнение просадок HACK и FEATX

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки FEATX в -64.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и FEATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.04%
-38.88%
HACK
FEATX

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и FEATX

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.74%
3.88%
HACK
FEATX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab