PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 16.55%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HACK charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HACK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 42.65%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.55% против 20.75% соответственно.

HACK

1 день
0.51%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
53.98%
С начала года
42.65%
1 год
37.49%
3 года*
31.37%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.55%
Всё время*
14.32%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HACK

Amplify Cybersecurity ETF
$23.29M$26.32M$19.24M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам HACK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		42.65%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between HACK and QQQ is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.75

Over the past year, the correlation between HACK and QQQ has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HACK и QQQ

Секторы
HACK
QQQ

Технологии

89.7%
60.9%

Промышленность

9.9%
2.7%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

HACK
89.7%
QQQ
60.9%

Промышленность

HACK
9.9%
QQQ
2.7%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

HACK

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

HACK

-

QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

QQQ
6.3%

Энергетика

HACK

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

HACK

-

QQQ
3.6%

Недвижимость

HACK

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

HACK

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с IHAKHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

HACK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HACK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.05

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.40

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

7.62

-3.36

HACK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и QQQ

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-82.97%

+40.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-11.96%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-22.77%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-35.12%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.12%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-32.61%

+21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.77%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и QQQ

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

7.44%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

16.38%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

19.56%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

22.97%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

22.53%

+0.88%

Сравнение комиссий HACK и QQQ

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и QQQ

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HACK and QQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (9.59%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 16.55% for HACK. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.05% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор