Сравнение HACK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HACK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.73% против 14.14% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и VOO
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HACK vs. VOO — Ранг доходности на риск
HACK
VOO
Сравнение HACK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.53 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.55 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.31 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HACK и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и VOO
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и VOO
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -33.99% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -11.98% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -24.52% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -33.99% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -5.55% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.72% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 2.55% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и VOO
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.34% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 9.47% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 18.11% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 16.82% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.99% | +4.86% |