PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HACK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
207.22%
226.45%
HACK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.75

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

HACK:

1.19

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.87

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

HACK:

3.15

VOO:

2.28

Индекс Язвы

HACK:

6.06%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

HACK:

25.53%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HACK:

-10.88%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.13% соответственно.


HACK

С начала года

-0.91%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

5.11%

1 год

18.16%

5 лет

12.95%

10 лет

9.90%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и VOO

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.75
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.19
VOO: 0.89
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HACK: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.87
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.15
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.55
HACK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и VOO

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HACK и VOO

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.88%
-9.85%
HACK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и VOO

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.11%
13.96%
HACK
VOO