PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 15.22%/yr vs 15.23%/yr for VOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HACK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HACK имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции VOO немного впереди с 15.23%.

HACK

1 день
-3.80%
1 месяц
17.06%
С начала года
21.07%
6 месяцев
15.53%
1 год
15.75%
3 года*
25.54%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.22%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		21.07%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HACK and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.72

The correlation between HACK and VOO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и VOO

Секторы
HACK
VOO

Технологии

93.0%
35.7%

Промышленность

6.9%
8.3%

Финансовые услуги

0.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

HACK
93.0%
VOO
35.7%

Промышленность

HACK
6.9%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

HACK

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

HACK

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

VOO
4.9%

Энергетика

HACK

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

HACK

-

VOO
8.5%

Недвижимость

HACK

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

HACK

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAMHACK с AWAY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HACK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.15

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.89

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.92

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

13.53

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.15

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HACK и VOO

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-33.99%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-8.90%

-11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-18.69%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-24.52%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-33.99%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-2.90%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-3.69%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

1.92%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и VOO

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

3.74%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

9.30%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

12.10%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

16.84%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.02%

+5.28%

Сравнение комиссий HACK и VOO

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и VOO

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HACK and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.73%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.23% vs 15.22% for HACK. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.23% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор