Сравнение HACK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HACK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности HACK и VOO
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.57% против 13.12% соответственно.
HACK
17.78%
-0.35%
12.99%
30.52%
11.97%
11.57%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| HACK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.54 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.53% | 12.20% |
| Макс. просадка | -42.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.00% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и VOO
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между HACK и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HACK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и VOO
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и VOO
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и VOO
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.