PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HACK с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACK с WCBR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR).

HACK и WCBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACK или WCBR.

Корреляция

Корреляция между HACK и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HACK и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

1.13

WCBR:

0.83

Коэф-т Сортино

HACK:

1.74

WCBR:

1.38

Коэф-т Омега

HACK:

1.24

WCBR:

1.18

Коэф-т Кальмара

HACK:

1.40

WCBR:

1.02

Коэф-т Мартина

HACK:

4.91

WCBR:

3.20

Индекс Язвы

HACK:

6.26%

WCBR:

7.97%

Дневная вол-ть

HACK:

25.61%

WCBR:

28.76%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

HACK:

-2.15%

WCBR:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 7.77%.

HACK

С начала года

8.79%

1 месяц

14.95%

6 месяцев

14.30%

1 год

28.66%

5 лет

14.61%

10 лет

10.91%

WCBR

С начала года

7.77%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

12.95%

1 год

23.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HACK и WCBR

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и WCBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности WCBR в 0.02%

TTM202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.13%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACK и WCBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и WCBR

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 6.48%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...