PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HACK с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и WCBR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HACK и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.18%
18.20%
HACK
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

1.30

WCBR:

0.66

Коэф-т Сортино

HACK:

1.76

WCBR:

1.03

Коэф-т Омега

HACK:

1.24

WCBR:

1.13

Коэф-т Кальмара

HACK:

1.92

WCBR:

0.63

Коэф-т Мартина

HACK:

5.22

WCBR:

1.43

Индекс Язвы

HACK:

4.91%

WCBR:

10.88%

Дневная вол-ть

HACK:

19.70%

WCBR:

23.51%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

HACK:

-5.04%

WCBR:

-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 24.18%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 14.23%.


HACK

С начала года

24.18%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

19.38%

1 год

24.45%

5 лет

13.14%

10 лет

11.24%

WCBR

С начала года

14.23%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

21.66%

1 год

13.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и WCBR

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HACK c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.300.66
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.761.03
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.13
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.920.63
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.221.43
HACK
WCBR

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
0.66
HACK
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и WCBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.18%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.00%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACK и WCBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.04%
-5.11%
HACK
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и WCBR

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 7.74%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.74%
8.90%
HACK
WCBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab