PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с WCBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Prime Cyber Defense Index while WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HACK returned 10.72%/yr vs 8.68%/yr for WCBR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HACK charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности HACK и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HACK показывает доходность 21.07%, а WCBR немного ниже – 20.41%.

HACK

1 день
-3.80%
1 месяц
17.06%
С начала года
21.07%
6 месяцев
15.53%
1 год
15.75%
3 года*
25.54%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.22%

WCBR

1 день
-3.77%
1 месяц
21.70%
С начала года
20.41%
6 месяцев
15.14%
1 год
6.86%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		21.07%7.97%23.49%37.44%-28.16%1.27%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		20.41%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%

Correlation

The correlation between HACK and WCBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between HACK and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и WCBR

Секторы
HACK
WCBR

Технологии

93.0%
100.0%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
WCBR
100.0%

Промышленность

HACK
6.9%
WCBR

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
WCBR

-

Сырьевые материалы

HACK

-

WCBR

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

WCBR

-

Потребительский циклический сектор

HACK

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

WCBR

-

Энергетика

HACK

-

WCBR

-

Здравоохранение

HACK

-

WCBR

-

Недвижимость

HACK

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

HACK

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAMHACK с AWAY
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGIWCBR с XDAT

Доходность на риск

HACK vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.21

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.51

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.23

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

0.53

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.18

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HACK и WCBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-52.25%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-29.92%

+9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-30.27%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-52.25%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-9.38%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-20.34%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

13.05%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и WCBR

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 11.73%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

14.50%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

27.55%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

32.40%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

33.64%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

33.61%

-10.31%

Сравнение комиссий HACK и WCBR

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и WCBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HACK and WCBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WCBR has higher volatility (14.50%) compared to HACK (11.73%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs WCBR's -52.25%.

On 5-year performance, HACK leads with 10.72% vs 8.68% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 10.72% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for WCBR.

HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: ETFMG and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.45% for WCBR.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор