PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HACK и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.70%
13.12%
HACK
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.73

WCBR:

0.41

Коэф-т Сортино

HACK:

1.16

WCBR:

0.77

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

WCBR:

1.10

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.85

WCBR:

0.47

Коэф-т Мартина

HACK:

3.08

WCBR:

1.52

Индекс Язвы

HACK:

6.02%

WCBR:

7.65%

Дневная вол-ть

HACK:

25.50%

WCBR:

28.60%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

HACK:

-11.36%

WCBR:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью -1.88%.


HACK

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

4.68%

1 год

18.69%

5 лет

13.52%

10 лет

9.69%

WCBR

С начала года

-1.88%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

6.84%

1 год

11.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и WCBR

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.73
WCBR: 0.41
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.16
WCBR: 0.77
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HACK: 1.16
WCBR: 1.10
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.85
WCBR: 0.47
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.08
WCBR: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.41
HACK
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и WCBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности WCBR в 0.03%


TTM202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACK и WCBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-14.96%
HACK
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и WCBR

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеют волатильность 16.18% и 16.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
16.42%
HACK
WCBR