PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с CIBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 16.35%/yr vs 18.35%/yr for CIBR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HACK и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 16.35% против 18.35% соответственно.

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.94%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between HACK and CIBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.96

The correlation between HACK and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и CIBR

Секторы
HACK
CIBR

Технологии

90.0%
95.4%

Промышленность

9.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
90.0%
CIBR
95.4%

Промышленность

HACK
9.6%
CIBR
2.7%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
CIBR

-

Сырьевые материалы

HACK

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

CIBR
1.9%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

CIBR

-

Энергетика

HACK

-

CIBR

-

Здравоохранение

HACK

-

CIBR

-

Недвижимость

HACK

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

HACK

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAMHACK с IHAK
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L

Доходность на риск

HACK vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.01

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.53

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.19

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

2.75

+0.84

HACK vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и CIBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-33.89%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-21.99%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-21.99%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-33.89%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-33.89%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-8.64%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

9.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и CIBR

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.96%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

22.49%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

25.77%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

25.26%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.62%

-0.29%

Сравнение комиссий HACK и CIBR

И HACK, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и CIBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CIBR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HACK and CIBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HACK has higher volatility (9.31%) compared to CIBR (7.96%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.35% vs 16.35% for HACK. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.35% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.05% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор