PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с CIBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 15.22%/yr vs 17.73%/yr for CIBR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HACK и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HACK показывает доходность 21.07%, а CIBR немного выше – 21.55%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 15.22% против 17.73% соответственно.

HACK

1 день
-3.80%
1 месяц
17.06%
С начала года
21.07%
6 месяцев
15.53%
1 год
15.75%
3 года*
25.54%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.22%

CIBR

1 день
-4.41%
1 месяц
23.56%
С начала года
21.55%
6 месяцев
16.15%
1 год
18.97%
3 года*
25.83%
5 лет*
14.99%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		21.07%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		21.55%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between HACK and CIBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.96

The correlation between HACK and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и CIBR

Секторы
HACK
CIBR

Технологии

93.0%
94.0%

Промышленность

6.9%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
CIBR
94.0%

Промышленность

HACK
6.9%
CIBR
3.5%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
CIBR

-

Сырьевые материалы

HACK

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

CIBR

-

Энергетика

HACK

-

CIBR

-

Здравоохранение

HACK

-

CIBR

-

Недвижимость

HACK

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

HACK

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAMHACK с AWAY
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L

Доходность на риск

HACK vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.77

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.19

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

2.05

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HACK и CIBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-33.89%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-21.99%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-21.99%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-33.89%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-33.89%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-8.08%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.66%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

9.27%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и CIBR

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 11.73%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

12.36%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

21.41%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

24.91%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

25.02%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.64%

-0.34%

Сравнение комиссий HACK и CIBR

И HACK, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и CIBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HACK and CIBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIBR has higher volatility (12.36%) compared to HACK (11.73%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.73% vs 15.22% for HACK. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.73% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: ETFMG and First Trust.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор