PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с CIBR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 16.55%/yr vs 18.81%/yr for CIBR. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HACK и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 42.65%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 36.91%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 16.55% против 18.81% соответственно.

HACK

1 день
0.51%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
53.98%
С начала года
42.65%
1 год
37.49%
3 года*
31.37%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.55%
Всё время*
14.32%

CIBR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
47.04%
С начала года
36.91%
1 год
36.34%
3 года*
29.93%
5 лет*
15.43%
10 лет*
18.81%
Всё время*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
$119.91M$138.30M$142.80M

HACK

Amplify Cybersecurity ETF
$23.29M$26.32M$19.24M

Сравнение доходности по годам HACK и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		42.65%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		36.91%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between HACK and CIBR is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.96

The correlation between HACK and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и CIBR

Секторы
HACK
CIBR

Технологии

89.7%
94.9%

Промышленность

9.9%
3.0%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
89.7%
CIBR
94.9%

Промышленность

HACK
9.9%
CIBR
3.0%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
CIBR

-

Сырьевые материалы

HACK

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

CIBR
2.2%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

CIBR

-

Энергетика

HACK

-

CIBR

-

Здравоохранение

HACK

-

CIBR

-

Недвижимость

HACK

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

HACK

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с IHAKHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с WCBRCIBR с CRWDCIBR с CIBR.L

Доходность на риск

HACK vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HACK c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.39

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.99

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.66

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

3.84

+0.43

HACK vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и CIBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-33.89%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-21.99%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-21.99%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-33.89%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-33.89%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-8.61%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

9.49%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и CIBR

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

8.29%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

22.41%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

26.26%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

25.38%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

23.68%

-0.27%

Сравнение комиссий HACK и CIBR

И HACK, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и CIBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CIBR в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.40%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HACK and CIBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HACK has higher volatility (9.59%) compared to CIBR (8.29%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.81% vs 16.55% for HACK. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.81% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.05% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор