Сравнение HACK с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
HACK и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.73% против 14.60% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и CIBR
И HACK, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
HACK vs. CIBR — Ранг доходности на риск
HACK
CIBR
Сравнение HACK c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.00 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.10 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HACK и CIBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и CIBR
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и CIBR
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -33.89% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -21.96% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -33.89% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -33.89% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -18.89% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -8.66% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 8.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и CIBR
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.03% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 16.47% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 24.46% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 24.20% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 23.22% | -0.37% |