PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HACK с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и CIBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HACK и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.13%
240.09%
HACK
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.69

CIBR:

0.75

Коэф-т Сортино

HACK:

1.04

CIBR:

1.10

Коэф-т Омега

HACK:

1.13

CIBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

HACK:

1.04

CIBR:

1.18

Коэф-т Мартина

HACK:

3.08

CIBR:

3.48

Индекс Язвы

HACK:

4.60%

CIBR:

4.35%

Дневная вол-ть

HACK:

20.51%

CIBR:

20.16%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

HACK:

-11.57%

CIBR:

-10.38%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 1.58%.


HACK

С начала года

-1.68%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

8.33%

1 год

15.04%

5 лет

16.63%

10 лет

10.65%

CIBR

С начала года

1.58%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

9.90%

1 год

15.90%

5 лет

21.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и CIBR

И HACK, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.


HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HACK: 0.69
CIBR: 0.75
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 1.04
CIBR: 1.10
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACK: 1.13
CIBR: 1.14
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HACK: 1.04
CIBR: 1.18
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HACK: 3.08
CIBR: 3.48

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.75
HACK
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и CIBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CIBR в 0.25%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок HACK и CIBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.57%
-10.38%
HACK
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и CIBR

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 8.60% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
8.31%
HACK
CIBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab