PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и CIBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HACK и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.96%
241.41%
HACK
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.75

CIBR:

0.90

Коэф-т Сортино

HACK:

1.19

CIBR:

1.36

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

CIBR:

1.18

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.88

CIBR:

1.08

Коэф-т Мартина

HACK:

3.22

CIBR:

3.91

Индекс Язвы

HACK:

5.98%

CIBR:

5.58%

Дневная вол-ть

HACK:

25.46%

CIBR:

24.27%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

HACK:

-12.69%

CIBR:

-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 1.98%.


HACK

С начала года

-2.93%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

3.70%

1 год

16.69%

5 лет

13.19%

10 лет

9.58%

CIBR

С начала года

1.98%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

6.36%

1 год

18.86%

5 лет

18.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и CIBR

И HACK, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.75
CIBR: 0.90
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.19
CIBR: 1.36
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HACK: 1.16
CIBR: 1.18
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.88
CIBR: 1.08
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.22
CIBR: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.90
HACK
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и CIBR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CIBR в 0.25%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок HACK и CIBR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.69%
-10.03%
HACK
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и CIBR

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
14.83%
HACK
CIBR