PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HACK с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HACK и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 12.51%.


HACK

1 день
0.26%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.78%
6 месяцев
17.59%
1 год
13.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
9.48%
10 лет*
16.14%

BUG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
12.51%
6 месяцев
10.06%
1 год
-6.97%
3 года*
13.60%
5 лет*
3.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и BUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HACK
Amplify Cybersecurity ETF
19.78%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%5.54%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
12.51%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%

Correlation

The correlation between HACK and BUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between HACK and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и BUG


Секторы
HACK
BUG

Технологии

92.7%
100.0%

Промышленность

7.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
92.7%
BUG
100.0%

Промышленность

HACK
7.2%
BUG

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
BUG

-

Сырьевые материалы

HACK

-

BUG

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

BUG
0.0%

Энергетика

HACK

-

BUG

-

Здравоохранение

HACK

-

BUG
0.0%

Недвижимость

HACK

-

BUG

-

Коммунальные услуги

HACK

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Cybersecurity ETF

Global X Cybersecurity ETF

Доходность на риск

HACK vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HACKBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.19

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

-0.38

+1.89

HACK vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и BUG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, примерно равная максимальной просадке BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HACKBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-41.66%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-37.69%

+17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-37.69%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-41.66%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-11.10%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-14.38%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

18.56%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и BUG

Текущая волатильность для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) составляет 11.60%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HACKBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

13.70%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

26.19%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

31.13%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

28.56%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

29.29%

-6.05%

Сравнение комиссий HACK и BUG

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и BUG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности BUG в 0.03%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF
0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, HACK and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (13.70%) compared to HACK (11.60%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, HACK leads with 9.48% vs 3.78% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 9.48% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for BUG.

HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.50% for BUG.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор