PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с BUG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Prime Cyber Defense Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HACK returned 10.72%/yr vs 5.94%/yr for BUG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HACK charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности HACK и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 15.63%.

HACK

1 день
-3.80%
1 месяц
17.06%
С начала года
21.07%
6 месяцев
15.53%
1 год
15.75%
3 года*
25.54%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.22%

BUG

1 день
-3.43%
1 месяц
25.92%
С начала года
15.63%
6 месяцев
9.83%
1 год
-1.53%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		21.07%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%6.35%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		15.63%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Correlation

The correlation between HACK and BUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.92

The correlation between HACK and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и BUG

Секторы
HACK
BUG

Технологии

93.0%
99.9%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
BUG
99.9%

Промышленность

HACK
6.9%
BUG

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
BUG

-

Сырьевые материалы

HACK

-

BUG

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

BUG
0.0%

Энергетика

HACK

-

BUG

-

Здравоохранение

HACK

-

BUG
0.0%

Недвижимость

HACK

-

BUG

-

Коммунальные услуги

HACK

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAMHACK с AWAY
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYYBUG с WCLD

Доходность на риск

HACK vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.05

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.14

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.04

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-0.08

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HACK и BUG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, примерно равная максимальной просадке BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-41.66%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-37.69%

+17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-37.69%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-41.66%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-8.64%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-14.41%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

18.37%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и BUG

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 11.73%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

14.97%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

26.02%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

30.97%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

28.50%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

29.35%

-6.05%

Сравнение комиссий HACK и BUG

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и BUG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HACK and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (14.97%) compared to HACK (11.73%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, HACK leads with 10.72% vs 5.94% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 10.72% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for BUG.

HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.50% for BUG.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор