PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HACK и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.60%
120.81%
HACK
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.75

BUG:

0.68

Коэф-т Сортино

HACK:

1.19

BUG:

1.11

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

BUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.87

BUG:

0.84

Коэф-т Мартина

HACK:

3.15

BUG:

2.90

Индекс Язвы

HACK:

6.06%

BUG:

5.76%

Дневная вол-ть

HACK:

25.53%

BUG:

24.76%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

HACK:

-10.88%

BUG:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 4.18%.


HACK

С начала года

-0.91%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

5.11%

1 год

18.16%

5 лет

12.95%

10 лет

9.90%

BUG

С начала года

4.18%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

7.18%

1 год

16.91%

5 лет

15.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и BUG

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.75
BUG: 0.68
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.19
BUG: 1.11
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HACK: 1.16
BUG: 1.14
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.87
BUG: 0.84
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.15
BUG: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.68
HACK
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и BUG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности BUG в 0.09%


TTM202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACK и BUG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, примерно равная максимальной просадке BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.88%
-9.11%
HACK
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и BUG

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.11%
13.99%
HACK
BUG