PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и BUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HACK и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.76%
8.21%
HACK
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.64

BUG:

0.46

Коэф-т Сортино

HACK:

0.97

BUG:

0.77

Коэф-т Омега

HACK:

1.12

BUG:

1.09

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.96

BUG:

0.50

Коэф-т Мартина

HACK:

2.83

BUG:

2.09

Индекс Язвы

HACK:

4.60%

BUG:

4.75%

Дневная вол-ть

HACK:

20.48%

BUG:

21.39%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

HACK:

-12.63%

BUG:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 1.81%.


HACK

С начала года

-2.86%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

7.55%

1 год

12.82%

5 лет

16.11%

10 лет

10.52%

BUG

С начала года

1.81%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

8.21%

1 год

10.25%

5 лет

18.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и BUG

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HACK: 0.64
BUG: 0.46
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HACK: 0.97
BUG: 0.77
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACK: 1.12
BUG: 1.09
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HACK: 0.96
BUG: 0.50
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HACK: 2.83
BUG: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.46
HACK
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и BUG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности BUG в 0.09%


TTM202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACK и BUG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, примерно равная максимальной просадке BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.63%
-11.17%
HACK
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и BUG

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 8.55% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
8.80%
HACK
BUG