Сравнение HACK с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
HACK и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и BUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -6.57% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 6.35% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | -17.56% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -17.56%.
HACK
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 12.57%
BUG
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и BUG
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Доходность на риск
HACK vs. BUG — Ранг доходности на риск
HACK
BUG
Сравнение HACK c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.80 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -1.00 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.66 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.53 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.80 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HACK и BUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и BUG
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности BUG в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и BUG
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, примерно равная максимальной просадке BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -41.66% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -35.69% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -41.66% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -32.85% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -14.21% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 15.33% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и BUG
Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 8.05%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.65% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 19.90% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 28.21% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 27.45% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 28.70% | -5.85% |