Сравнение HACK с BUG
HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HACK returned 9.48%/yr vs 3.78%/yr for BUG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HACK charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности HACK и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 12.51%.
HACK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 16.14%
BUG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACK и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 19.78% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 5.54% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 12.51% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between HACK and BUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between HACK and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HACK и BUG
Секторы
HACK
BUG
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HACK
BUG
Промышленность
HACK
BUG
-
Финансовые услуги
HACK
BUG
-
Сырьевые материалы
HACK
-
BUG
-
Коммуникационные услуги
HACK
-
BUG
Потребительский циклический сектор
HACK
-
BUG
Потребительский защитный сектор
HACK
-
BUG
Энергетика
HACK
-
BUG
-
Здравоохранение
HACK
-
BUG
Недвижимость
HACK
-
BUG
-
Коммунальные услуги
HACK
-
BUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACK vs. BUG — Ранг доходности на риск
HACK
BUG
Сравнение HACK c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACK | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.19 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.38 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACK и BUG
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, примерно равная максимальной просадке BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -41.66% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -37.69% | +17.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -37.69% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -41.66% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -11.10% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -14.38% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 18.56% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и BUG
Текущая волатильность для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) составляет 11.60%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 13.70% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 26.19% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 31.13% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 28.56% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 29.29% | -6.05% |
Сравнение комиссий HACK и BUG
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и BUG
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HACK and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUG has higher volatility (13.70%) compared to HACK (11.60%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs BUG's -41.66%.
On 5-year performance, HACK leads with 9.48% vs 3.78% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HACK has performed better with a 9.48% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for BUG.
HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.50% for BUG.
HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACK и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор