PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HACK с BUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HACK и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACK и BUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
-6.57%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%6.35%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-17.56%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -17.56%.


HACK

1 день
3.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-13.43%
1 год
4.66%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.57%

BUG

1 день
3.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-28.62%
1 год
-22.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Prime Cyber Security ETF

Global X Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий HACK и BUG

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.


Доходность на риск

HACK vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HACKBUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.80

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

-1.00

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.66

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

-1.53

+2.02

HACK vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HACKBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.80

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между HACK и BUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и BUG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности BUG в 0.05%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACK и BUG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, примерно равная максимальной просадке BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BUG.


Загрузка...

Показатели просадок


HACKBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-41.66%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-35.69%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-41.66%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-32.85%

+17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-14.21%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

15.33%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и BUG

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 8.05%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HACKBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.65%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

19.90%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

28.21%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

27.45%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

28.70%

-5.85%