PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с SPAM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Prime Cyber Defense Index while SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, HACK returned 15.75% vs 22.95% for SPAM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HACK charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SPAM.

Доходность

Сравнение доходности HACK и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 27.54%.

HACK

1 день
-3.80%
1 месяц
17.06%
С начала года
21.07%
6 месяцев
15.53%
1 год
15.75%
3 года*
25.54%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.22%

SPAM

1 день
-4.44%
1 месяц
14.61%
С начала года
27.54%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и SPAM

2026 (YTD)202520242023
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		21.07%7.97%23.49%4.97%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		27.54%4.86%10.58%5.42%

Correlation

The correlation between HACK and SPAM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between HACK and SPAM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и SPAM

Секторы
HACK
SPAM

Технологии

93.0%
88.9%

Промышленность

6.9%
4.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
SPAM
88.9%

Промышленность

HACK
6.9%
SPAM
4.0%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
SPAM
0.1%

Сырьевые материалы

HACK

-

SPAM

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

SPAM
6.7%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

SPAM

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

SPAM

-

Энергетика

HACK

-

SPAM

-

Здравоохранение

HACK

-

SPAM

-

Недвижимость

HACK

-

SPAM
0.5%

Коммунальные услуги

HACK

-

SPAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с AWAY
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBRSPAM с WCBR

Доходность на риск

HACK vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.84

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.28

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

2.15

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAM равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HACK и SPAM

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-24.02%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-24.02%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-8.38%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-6.53%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

10.70%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и SPAM

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеют волатильность 11.73% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

12.00%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

22.83%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

27.37%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

24.85%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

24.85%

-1.55%

Сравнение комиссий HACK и SPAM

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPAM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и SPAM

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPAM в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.38%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and SPAM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (12.00%) compared to HACK (11.73%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, SPAM leads with 22.95% vs 15.75% for HACK. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 22.95% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

SPAM has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.06% for HACK.

HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ETFMG and Themes. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.35% for SPAM.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор