PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - MJ tracks the Prime Alternative Harvest Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs 6.64%/yr for BBSC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJ charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности MJ и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%5.90%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between MJ and BBSC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.57

The correlation between MJ and BBSC shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJ и BBSC

Секторы
MJ
BBSC

Здравоохранение

76.5%
15.7%

Потребительский защитный сектор

18.6%
3.2%

Недвижимость

3.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

0.9%
9.0%

Технологии

0.6%
18.5%

Финансовые услуги

0.3%
16.9%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

6.4%

Промышленность

-

14.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

MJ
76.5%
BBSC
15.7%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
BBSC
3.2%

Недвижимость

MJ
3.0%
BBSC
7.7%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
BBSC
9.0%

Технологии

MJ
0.6%
BBSC
18.5%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
BBSC
16.9%

Сырьевые материалы

MJ

-

BBSC
4.1%

Коммуникационные услуги

MJ

-

BBSC
2.4%

Энергетика

MJ

-

BBSC
6.4%

Промышленность

MJ

-

BBSC
14.9%

Коммунальные услуги

MJ

-

BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

MJ vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.90

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.70

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.79

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

12.35

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.90

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.29

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.49

-0.97

Просадки

Сравнение просадок MJ и BBSC

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-30.96%

-65.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-9.54%

-39.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-29.32%

-40.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-30.96%

-62.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-1.48%

-92.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-11.49%

-57.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

2.92%

+24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и BBSC

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

4.91%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

12.98%

+46.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

19.12%

+67.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

22.93%

+36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

22.86%

+32.88%

Сравнение комиссий MJ и BBSC

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и BBSC

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and BBSC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.64% vs -35.31% for MJ. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.64% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.03% for BBSC.

MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ETFMG and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор