Сравнение MITTX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MITTX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITTX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | -3.97% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.59% против 19.12% соответственно.
MITTX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 12.59%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и PAGRX
MITTX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MITTX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MITTX
PAGRX
Сравнение MITTX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITTX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.74 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.49 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.21 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 16.28 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MITTX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и PAGRX
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 14.92% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и PAGRX
Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -55.87% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.80% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -36.52% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -38.01% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.77% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.09% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.73% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и PAGRX
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 5.12%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.77% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 13.91% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 25.69% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 24.53% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 24.49% | -7.28% |