PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.35%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.67% против 9.79% соответственно.

MITTX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-1.80%
1 год
11.89%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.67%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий MITTX и DFIEX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

MITTX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.05

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.66

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.84

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

11.17

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.05

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между MITTX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и DFIEX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.82%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и DFIEX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-62.22%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-11.01%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-28.66%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-41.04%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.42%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-12.26%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.80%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и DFIEX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 5.11%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.66%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

10.52%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.92%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.66%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.35%

+0.86%