PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITT с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MITT с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) is a stock, while AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Over the past 10 years, MITT returned -6.86%/yr vs 8.40%/yr for AOR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITT и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: -6.86% против 8.40% соответственно.

MITT

1 день
1.72%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-1.07%
1 год
19.23%
3 года*
23.43%
5 лет*
1.50%
10 лет*
-6.86%

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITT и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.60%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%23.62%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between MITT and AOR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с SWLGX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

MITT vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITT c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.28

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.26

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.89

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

12.64

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITT vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.28

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.69

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MITT и AOR

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-24.44%

-67.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-6.64%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-9.77%

-16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.11%

-21.72%

-49.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.49%

-22.95%

-68.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.25%

-0.29%

-71.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.70%

-3.47%

-35.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

1.52%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и AOR

AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

2.66%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

6.81%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

8.42%

+19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

10.55%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

10.67%

+56.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и AOR

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.56%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%

Часто задаваемые вопросы

MITT and AOR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITT has higher volatility (7.31%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs AOR's -24.44%.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITT и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор