Сравнение MISEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MISEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | -7.12% | 29.83% | 26.58% | 32.71% | -23.29% | 38.28% | 13.69% | 33.49% | -11.36% | 17.90% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MISEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.17% против 19.12% соответственно.
MISEX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.17%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISEX и PAGRX
MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MISEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MISEX
PAGRX
Сравнение MISEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.49 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.21 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 16.28 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MISEX и PAGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISEX и PAGRX
Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | 9.64% | 8.95% | 2.03% | 2.17% | 5.23% | 6.96% | 2.81% | 4.69% | 4.49% | 2.79% | 23.93% | 23.05% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MISEX и PAGRX
Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -55.87% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -13.80% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.37% | -36.52% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -38.01% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -5.77% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -10.09% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.73% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISEX и PAGRX
Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.77% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 13.91% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 25.69% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.53% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 24.49% | -1.09% |