Сравнение MIOIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.55% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и VEA
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
MIOIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
MIOIX
VEA
Сравнение MIOIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.81 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 2.46 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.77 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 10.77 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.81 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.55 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и VEA
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и VEA
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -60.68% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -11.63% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -29.71% | -27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -35.73% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -7.20% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -13.39% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.99% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и VEA
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.92% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 11.68% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 17.67% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 16.30% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 17.26% | +4.67% |