Сравнение MIOIX с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -13.46% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 8.23% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.09% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 8.15%
FNDF
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и FNDF
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Доходность на риск
MIOIX vs. FNDF — Ранг доходности на риск
MIOIX
FNDF
Сравнение MIOIX c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.31 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 3.02 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.52 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 13.78 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.31 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и FNDF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и FNDF
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.18% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и FNDF
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -40.14% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -11.08% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -25.56% | -31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -40.14% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -7.26% | -29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -7.72% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.83% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и FNDF
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 8.06% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 11.42% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 17.50% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 16.05% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.64% | +4.26% |