Сравнение MIOIX с FNDF
MIOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MIOIX returned 9.73%/yr vs 11.87%/yr for FNDF. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MIOIX charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и FNDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.87% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 9.73%
- Всё время*
- 9.68%
FNDF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.54M | $73.00M | $75.40M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MIOIX и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 7.02% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 21.52% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Correlation
The correlation between MIOIX and FNDF is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between MIOIX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOIX vs. FNDF — Ранг доходности на риск
MIOIX
FNDF
Сравнение MIOIX c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIOIX | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.76 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 13.18 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и FNDF
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и FNDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOIX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -40.14% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -10.60% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -13.89% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -25.56% | -31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -40.14% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.40% | -0.42% | -20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -7.58% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.02% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и FNDF
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOIX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.14% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 14.18% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 16.17% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 16.34% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.44% | +4.94% |
Сравнение комиссий MIOIX и FNDF
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и FNDF
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 3.00% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIOIX and FNDF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOIX has higher volatility (7.40%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, MIOIX dropped -60.88% vs FNDF's -40.14%.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOIX и FNDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор