PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MIOIX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIOIX и FTIHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MIOIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.49%
-2.87%
MIOIX
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIOIX:

1.41

FTIHX:

0.35

Коэф-т Сортино

MIOIX:

2.03

FTIHX:

0.55

Коэф-т Омега

MIOIX:

1.25

FTIHX:

1.07

Коэф-т Кальмара

MIOIX:

0.43

FTIHX:

0.39

Коэф-т Мартина

MIOIX:

10.22

FTIHX:

1.27

Индекс Язвы

MIOIX:

2.20%

FTIHX:

3.40%

Дневная вол-ть

MIOIX:

15.91%

FTIHX:

12.45%

Макс. просадка

MIOIX:

-61.72%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

MIOIX:

-40.63%

FTIHX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, MIOIX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 2.74%.


MIOIX

С начала года

21.23%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

10.49%

1 год

22.50%

5 лет

1.66%

10 лет

7.53%

FTIHX

С начала года

2.74%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-2.88%

1 год

4.32%

5 лет

3.70%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIOIX и FTIHX

MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.


MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
График комиссии MIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MIOIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIOIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.410.35
Коэффициент Сортино MIOIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.030.55
Коэффициент Омега MIOIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.07
Коэффициент Кальмара MIOIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.430.39
Коэффициент Мартина MIOIX, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.221.27
MIOIX
FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
0.35
MIOIX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIOIX и FTIHX

Ни MIOIX, ни FTIHX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.21%0.05%0.65%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
0.00%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIOIX и FTIHX

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.62%
-10.35%
MIOIX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности MIOIX и FTIHX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 4.14% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.14%
4.33%
MIOIX
FTIHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab