PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIOIX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIOIX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MIOIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIOIX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-10.22%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

MIOIX

1 день
3.73%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-1.10%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.54%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с PIMIXMIOIX с ^GSPCMIOIX с FNDFMIOIX с QQQMIOIX с SPY
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий MIOIX и FTIHX

MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

MIOIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIOIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIOIXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.74

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.32

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.38

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

9.30

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIOIX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIOIXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.74

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между MIOIX и FTIHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIOIX и FTIHX

MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.16%0.00%9.25%2.13%0.24%0.00%0.24%1.63%0.02%3.15%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIOIX и FTIHX

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIOIXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-35.75%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-11.25%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-29.99%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-8.61%

-25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-7.31%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.88%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MIOIX и FTIHX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIOIXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

7.78%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

11.04%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

16.05%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

15.09%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

16.02%

+5.91%