Сравнение MIOIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.54% против 14.14% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и VOO
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MIOIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MIOIX
VOO
Сравнение MIOIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.55 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.31 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и VOO
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и VOO
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -33.99% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -11.98% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -24.52% | -32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -33.99% | -26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.55% | -28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -3.72% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.55% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и VOO
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.34% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 9.47% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 18.11% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 16.82% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 17.99% | +3.94% |