Сравнение MIOIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.54% против 18.99% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и QQQ
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MIOIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MIOIX
QQQ
Сравнение MIOIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.07 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.66 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.00 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.32 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.07 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и QQQ
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и QQQ
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -82.97% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -12.62% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -35.12% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -35.12% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -7.86% | -26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -32.99% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.44% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и QQQ
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 6.61% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 12.82% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 22.70% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 22.38% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.25% | -0.32% |