PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIOIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIOIX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MIOIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIOIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-10.22%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции MIOIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 4.70% соответственно.

MIOIX

1 день
3.73%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-1.10%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.54%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с FTIHXMIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с ^GSPCMIOIX с FNDFMIOIX с QQQMIOIX с SPY
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий MIOIX и PIMIX

MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

MIOIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIOIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIOIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.53

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.20

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.01

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

7.95

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIOIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIOIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.53

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.72

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.56

-1.13

Корреляция

Корреляция между MIOIX и PIMIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIOIX и PIMIX

MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.16%0.00%9.25%2.13%0.24%0.00%0.24%1.63%0.02%3.15%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок MIOIX и PIMIX

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIOIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-13.39%

-47.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-3.69%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-13.34%

-43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.88%

-13.39%

-47.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-2.88%

-31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-1.69%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

0.93%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MIOIX и PIMIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIOIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

1.90%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

2.67%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

4.29%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

4.75%

+20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

4.20%

+17.73%