Сравнение MIOIX с ACWI
MIOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both funds - MIOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, MIOIX returned 9.73%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. MIOIX charges 1.00%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.69% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 9.73%
- Всё время*
- 9.68%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MIOIX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 7.02% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between MIOIX and ACWI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between MIOIX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOIX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
MIOIX
ACWI
Сравнение MIOIX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIOIX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.64 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 11.01 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и ACWI
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOIX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -56.00% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -9.73% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -16.55% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -26.42% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -33.53% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.40% | -0.08% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -8.55% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.33% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и ACWI
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOIX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.18% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 11.80% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 13.99% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 16.25% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.07% | +5.31% |
Сравнение комиссий MIOIX и ACWI
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и ACWI
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIOIX and ACWI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOIX has higher volatility (7.40%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, MIOIX dropped -60.88% vs ACWI's -56.00%.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOIX и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор