Сравнение MIOIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIOIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MIOIX и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и ^GSPC
Основные характеристики
MIOIX:
0.70
^GSPC:
0.24
MIOIX:
1.12
^GSPC:
0.47
MIOIX:
1.14
^GSPC:
1.07
MIOIX:
0.28
^GSPC:
0.24
MIOIX:
3.50
^GSPC:
1.08
MIOIX:
3.99%
^GSPC:
4.25%
MIOIX:
20.02%
^GSPC:
19.00%
MIOIX:
-61.72%
^GSPC:
-56.78%
MIOIX:
-41.11%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.68% соответственно.
MIOIX
0.77%
-5.08%
0.01%
14.28%
3.26%
6.34%
^GSPC
-10.18%
-5.91%
-9.57%
5.19%
12.98%
9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIOIX и ^GSPC
MIOIX
^GSPC
Сравнение MIOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и ^GSPC
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и ^GSPC
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) составляет 11.36%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.