Сравнение MIOIX с ^GSPC
MIOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio) is Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIOIX показывает доходность 7.61%, а ^GSPC немного выше – 7.86%.
MIOIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 10.16%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIOIX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 7.61% | -1.59% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between MIOIX and ^GSPC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MIOIX
^GSPC
Сравнение MIOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.91 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и ^GSPC
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -9.10% | -51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -2.97% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -1.13% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 12.19% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 12.19% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 12.19% | +9.96% |
Часто задаваемые вопросы
MIOIX and ^GSPC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MIOIX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор