Сравнение MIOIX с ^GSPC

С начала года, MIOIX показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.39% против 10.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.