PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIOIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MIOIX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MIOIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIOIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-8.98%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MIOIX показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.29% соответственно.

MIOIX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-13.34%
1 год
-0.64%
3 года*
8.24%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
8.69%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с FTIHXMIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с PIMIXMIOIX с FNDFMIOIX с QQQMIOIX с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MIOIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIOIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.88

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.37

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.39

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

6.43

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIOIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIOIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.88

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между MIOIX и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MIOIX и ^GSPC

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MIOIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-56.78%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-9.10%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-25.43%

-31.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.88%

-33.92%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.15%

-5.67%

-27.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-10.75%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.62%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MIOIX и ^GSPC

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIOIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

5.29%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

9.55%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

18.33%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

16.90%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

18.04%

+3.89%