Сравнение MIOIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIOIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MIOIX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и SPY
Основные характеристики
MIOIX:
0.47
SPY:
0.37
MIOIX:
0.82
SPY:
0.68
MIOIX:
1.10
SPY:
1.10
MIOIX:
0.19
SPY:
0.38
MIOIX:
2.53
SPY:
1.90
MIOIX:
3.69%
SPY:
3.74%
MIOIX:
19.78%
SPY:
19.03%
MIOIX:
-61.72%
SPY:
-55.19%
MIOIX:
-41.87%
SPY:
-10.22%
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.15% против 12.02% соответственно.
MIOIX
-0.53%
-1.76%
-3.84%
9.18%
3.92%
6.15%
SPY
-6.11%
-1.84%
-4.33%
6.99%
16.28%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и SPY
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIOIX и SPY
MIOIX
SPY
Сравнение MIOIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и SPY
Дивидендная доходность MIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и SPY
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и SPY
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) составляет 11.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.