Сравнение MIOIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIOIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MIOIX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и SPY
Основные характеристики
MIOIX:
1.41
SPY:
2.21
MIOIX:
2.03
SPY:
2.93
MIOIX:
1.25
SPY:
1.41
MIOIX:
0.43
SPY:
3.26
MIOIX:
10.22
SPY:
14.40
MIOIX:
2.20%
SPY:
1.90%
MIOIX:
15.91%
SPY:
12.44%
MIOIX:
-61.72%
SPY:
-55.19%
MIOIX:
-40.63%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.04% соответственно.
MIOIX
21.23%
-0.75%
10.49%
22.50%
1.66%
7.53%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и SPY
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIOIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и SPY
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.05% | 0.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и SPY
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и SPY
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.