Сравнение MIOIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.54% против 14.06% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и SPY
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MIOIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MIOIX
SPY
Сравнение MIOIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.49 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.53 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.27 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.70 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и SPY
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и SPY
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -55.19% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -12.05% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -24.50% | -32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -33.72% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.53% | -28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -9.09% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.54% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и SPY
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.35% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 9.50% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 19.06% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 17.06% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 17.92% | +4.01% |