PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
14.30%
VGTSX
FTEC

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 29.26%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 4.68% против 20.51% соответственно.


VGTSX

С начала года

6.45%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

0.41%

1 год

12.61%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

FTEC

С начала года

29.26%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

14.30%

1 год

36.13%

5 лет (среднегодовая)

22.99%

10 лет (среднегодовая)

20.51%

Основные характеристики


VGTSXFTEC
Коэф-т Шарпа1.061.71
Коэф-т Сортино1.512.25
Коэф-т Омега1.191.30
Коэф-т Кальмара1.122.37
Коэф-т Мартина5.118.51
Индекс Язвы2.48%4.25%
Дневная вол-ть12.01%21.10%
Макс. просадка-61.48%-34.95%
Текущая просадка-6.96%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и FTEC

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VGTSX и FTEC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.051.71
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.512.25
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.30
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.132.37
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.018.51
VGTSX
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.71
VGTSX
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и FTEC

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и FTEC

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.96%
-0.60%
VGTSX
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и FTEC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
6.51%
VGTSX
FTEC