PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.74% против 21.28% соответственно.

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий VGTSX и FTEC

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

VGTSX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.10

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.69

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.92

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

5.93

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.10

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Корреляция

Корреляция между VGTSX и FTEC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и FTEC

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и FTEC

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-34.95%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-16.26%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-34.95%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-34.95%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-11.53%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-5.61%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.27%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и FTEC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 7.46%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

8.01%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

16.40%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

27.53%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

25.11%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

24.57%

-8.72%