PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTSXFTEC
Дох-ть с нач. г.10.43%30.04%
Дох-ть за 1 год21.52%44.12%
Дох-ть за 3 года1.55%12.64%
Дох-ть за 5 лет6.01%23.36%
Дох-ть за 10 лет5.23%20.91%
Коэф-т Шарпа1.762.11
Коэф-т Сортино2.472.70
Коэф-т Омега1.311.37
Коэф-т Кальмара1.422.94
Коэф-т Мартина10.0910.57
Индекс Язвы2.10%4.23%
Дневная вол-ть12.05%21.21%
Макс. просадка-61.48%-34.95%
Текущая просадка-3.48%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VGTSX и FTEC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и FTEC

С начала года, VGTSX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.04%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 5.23% против 20.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
21.48%
VGTSX
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и FTEC

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.09
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.57

Сравнение коэффициента Шарпа VGTSX и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.11
VGTSX
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и FTEC

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.80%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и FTEC

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.48%
0
VGTSX
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и FTEC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
6.34%
VGTSX
FTEC