PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с VTWNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MINIXVTWNX
Дох-ть с нач. г.11.09%8.18%
Дох-ть за 1 год21.73%15.89%
Дох-ть за 3 года0.50%1.32%
Дох-ть за 5 лет6.98%5.41%
Дох-ть за 10 лет8.41%5.73%
Коэф-т Шарпа1.681.58
Коэф-т Сортино2.352.32
Коэф-т Омега1.301.46
Коэф-т Кальмара1.231.50
Коэф-т Мартина9.565.20
Индекс Язвы2.27%3.10%
Дневная вол-ть12.91%10.22%
Макс. просадка-48.89%-42.16%
Текущая просадка-5.51%-1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MINIX и VTWNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VTWNX

С начала года, MINIX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
6.05%
MINIX
VTWNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и VTWNX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.56
VTWNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.20

Сравнение коэффициента Шарпа MINIX и VTWNX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.58
MINIX
VTWNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VTWNX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VTWNX в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.76%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.71%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VTWNX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.51%
-1.09%
MINIX
VTWNX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VTWNX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
1.25%
MINIX
VTWNX