PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINIX с VTWNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MINIX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
4.64%
MINIX
VTWNX

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.62% соответственно.


MINIX

С начала года

8.84%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-1.68%

1 год

14.37%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.96%

VTWNX

С начала года

8.06%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

4.64%

1 год

13.23%

5 лет (среднегодовая)

5.33%

10 лет (среднегодовая)

5.62%

Основные характеристики


MINIXVTWNX
Коэф-т Шарпа1.151.35
Коэф-т Сортино1.612.00
Коэф-т Омега1.201.39
Коэф-т Кальмара1.051.63
Коэф-т Мартина5.654.41
Индекс Язвы2.61%3.10%
Дневная вол-ть12.82%10.13%
Макс. просадка-48.89%-42.16%
Текущая просадка-7.43%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINIX и VTWNX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MINIX и VTWNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINIX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.151.35
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.612.00
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.39
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.051.63
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.654.41
MINIX
VTWNX

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.35
MINIX
VTWNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и VTWNX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VTWNX в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и VTWNX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-1.19%
MINIX
VTWNX

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и VTWNX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
1.42%
MINIX
VTWNX