Сравнение MINIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MINIX управляется MFS. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MINIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | -3.26% | 33.06% | 7.35% | 18.04% | -23.05% | 10.55% | 20.45% | 25.90% | -9.02% | 0.51% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MINIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
MINIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 9.57%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINIX и SWLGX
MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
MINIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MINIX
SWLGX
Сравнение MINIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.66 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.10 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 2.51 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.66 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MINIX и SWLGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINIX и SWLGX
Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 8.03% | 7.77% | 12.02% | 11.21% | 13.90% | 7.25% | 5.25% | 3.94% | 4.49% | 2.62% | 1.82% | 3.20% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MINIX и SWLGX
Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -32.69% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -16.16% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.78% | -32.69% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -16.16% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -7.13% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.62% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINIX и SWLGX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.38% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.82% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.31% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 21.47% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 22.78% | -7.26% |