Сравнение MIDU с TMF
MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 12.98%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. MIDU charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 12.98% против -16.87% соответственно.
MIDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 37.67%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 63.47%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 12.98%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам MIDU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 37.67% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between MIDU and TMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between MIDU and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDU vs. TMF — Ранг доходности на риск
MIDU
TMF
Сравнение MIDU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.11 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | -0.23 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIDU и TMF
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -92.89% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -26.51% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -56.09% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -88.81% | +24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -92.89% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -92.11% | +87.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -43.76% | +21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 12.26% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и TMF
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 6.50% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 19.35% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 27.91% | +19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.50% | 46.59% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.57% | 43.86% | +19.71% |
Сравнение комиссий MIDU и TMF
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и TMF
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.65% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIDU and TMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDU has higher volatility (13.97%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, MIDU leads with 12.98% vs -16.87% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 12.98% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.65% for MIDU.
MIDU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 1.01% for TMF.
MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор