Сравнение MIDU с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
MIDU и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 9.95% против -15.81% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и TMF
MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
MIDU vs. TMF — Ранг доходности на риск
MIDU
TMF
Сравнение MIDU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.51 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.52 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.56 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.89 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.51 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.36 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.13 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и TMF составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и TMF
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и TMF
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -92.61% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -27.13% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -88.37% | +24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -92.61% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -91.97% | +65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -43.14% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 16.98% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и TMF
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 10.85% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 19.49% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 33.77% | +31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 46.81% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 44.00% | +19.54% |