PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.79%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. MIDU charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 11.79% против -78.82% соответственно.

MIDU

1 день
1.03%
1 месяц
7.52%
С начала года
39.05%
6 месяцев
36.50%
1 год
68.28%
3 года*
28.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
11.79%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		39.05%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between MIDU and SOXS is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.71

The correlation between MIDU and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

MIDU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.96

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-3.83

+5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.59

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-1.00

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

-1.43

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.96

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.79

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.79

+1.14

Просадки

Сравнение просадок MIDU и SOXS

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-100.00%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-97.68%

+71.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-99.80%

+39.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-99.97%

+35.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-100.00%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-100.00%

+96.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-92.61%

+70.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

68.11%

-60.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 12.47%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

44.24%

-31.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.69%

84.19%

-50.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

102.19%

-55.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

108.21%

-48.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

100.48%

-36.90%

Сравнение комиссий MIDU и SOXS

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и SOXS

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.64%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and SOXS have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to MIDU (12.47%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.79% vs -78.82% for SOXS. On fees, MIDU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 12.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.79% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.64% for MIDU.

MIDU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 1.08% for SOXS.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор