PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDU с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

MIDU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		5.27%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 9.95% против -74.65% соответственно.

MIDU

1 день
2.70%
1 месяц
-16.95%
С начала года
5.27%
6 месяцев
4.71%
1 год
28.24%
3 года*
14.30%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.95%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с UMDDMIDU с TNAMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с mdyMIDU с SPXLMIDU с SPY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий MIDU и SOXS

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Доходность на риск

MIDU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.78

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-2.06

+3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.74

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.97

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

-1.09

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.78

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.66

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.75

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.76

+1.08

Корреляция

Корреляция между MIDU и SOXS составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и SOXS

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.84%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и SOXS

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-100.00%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-96.52%

+58.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-99.85%

+35.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-100.00%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-100.00%

+73.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-92.53%

+69.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

85.61%

-74.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 19.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

39.00%

-19.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

79.00%

-43.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.21%

120.15%

-54.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

106.42%

-46.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.54%

99.19%

-35.65%