Сравнение MIDU с SOXS
MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.33%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. MIDU charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 40.36%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 11.33% против -78.37% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 40.36%
- 1 год
- 54.07%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 11.33%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам MIDU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 40.36% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between MIDU and SOXS is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.71 |
The correlation between MIDU and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MIDU
SOXS
Сравнение MIDU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.98 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.41 | +8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIDU и SOXS
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -100.00% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -97.89% | +72.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -99.87% | +39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -99.98% | +35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -100.00% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -100.00% | +94.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -92.63% | +70.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 68.36% | -60.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 10.57%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 59.41% | -48.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 109.76% | -75.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 126.44% | -79.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 113.26% | -53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.43% | 103.02% | -39.59% |
Сравнение комиссий MIDU и SOXS
MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и SOXS
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.50% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIDU and SOXS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to MIDU (10.57%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, MIDU leads with 11.33% vs -78.37% for SOXS. On fees, MIDU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.33% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MIDU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.50% for MIDU.
MIDU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 1.08% for SOXS.
MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор