Сравнение MIDU с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
MIDU и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 9.95% против 2.00% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и PST
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
MIDU vs. PST — Ранг доходности на риск
MIDU
PST
Сравнение MIDU c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.19 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.36 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 0.28 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.52 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.39 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и PST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и PST
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и PST
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -79.25% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -8.22% | -30.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -16.19% | -47.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -36.07% | -50.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -64.94% | +38.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -61.45% | +38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.00% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и PST
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 3.88% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 6.53% | +29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 11.89% | +53.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 15.57% | +43.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 13.33% | +50.21% |