Сравнение MIDU с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
MIDU и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIDU имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции MDY немного впереди с 10.34%.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и MDY
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
MIDU vs. MDY — Ранг доходности на риск
MIDU
MDY
Сравнение MIDU c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.82 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.28 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.46 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и MDY
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и MDY
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -55.33% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -14.07% | -24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -24.03% | -40.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -42.22% | -44.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -5.36% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -7.06% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 3.29% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и MDY
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 6.42% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 11.89% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 21.11% | +44.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 19.78% | +39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 21.17% | +42.37% |