PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDU returned 2.80%/yr vs -10.23%/yr for GDXU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

MIDU

1 день
1.03%
1 месяц
7.52%
С начала года
39.05%
6 месяцев
36.50%
1 год
68.28%
3 года*
28.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
11.79%

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		39.05%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%14.69%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between MIDU and GDXU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.31

Сравнение распределения секторов MIDU и GDXU

Секторы
MIDU
GDXU

Промышленность

25.0%

-

Технологии

15.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MIDU
25.0%
GDXU

-

Технологии

MIDU
15.7%
GDXU

-

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
GDXU

-

Здравоохранение

MIDU
8.6%
GDXU

-

Недвижимость

MIDU
7.5%
GDXU

-

Энергетика

MIDU
5.5%
GDXU

-

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
GDXU
100.0%

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
GDXU

-

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

MIDU vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.56

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.56

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.04

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

2.11

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.56

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.08

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MIDU и GDXU

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-94.39%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-73.99%

+48.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-73.99%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-92.93%

+28.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-72.90%

+69.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-69.77%

+47.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

36.52%

-28.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 12.47%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

46.65%

-34.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.69%

118.08%

-84.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

137.54%

-91.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

110.85%

-51.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

110.00%

-46.42%

Сравнение комиссий MIDU и GDXU

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и GDXU

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.64%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and GDXU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to MIDU (12.47%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, MIDU leads with 2.80% vs -10.23% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 12.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDU has performed better with a 2.80% return vs -10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

MIDU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GDXU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.95% for GDXU.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор