Сравнение MIDU с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
MIDU и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 9.95% против -6.32% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и ERX
MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
MIDU vs. ERX — Ранг доходности на риск
MIDU
ERX
Сравнение MIDU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.42 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.41 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.87 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.66 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и ERX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и ERX
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и ERX
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -99.54% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -35.17% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -46.90% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -98.59% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -91.33% | +64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -66.78% | +44.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 17.26% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и ERX
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 13.01% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 29.14% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 50.15% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 52.18% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 69.25% | -5.71% |