PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.79%/yr vs -9.37%/yr for ERX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDU charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 39.05%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 11.79% против -9.37% соответственно.

MIDU

1 день
1.03%
1 месяц
7.52%
С начала года
39.05%
6 месяцев
36.50%
1 год
68.28%
3 года*
28.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
11.79%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		39.05%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between MIDU and ERX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MIDU and ERX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MIDU и ERX

Секторы
MIDU
ERX

Промышленность

25.0%

-

Технологии

15.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%
100.0%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MIDU
25.0%
ERX

-

Технологии

MIDU
15.7%
ERX

-

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
ERX

-

Здравоохранение

MIDU
8.6%
ERX

-

Недвижимость

MIDU
7.5%
ERX

-

Энергетика

MIDU
5.5%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
ERX

-

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
ERX

-

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

MIDU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.42

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.79

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.23

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

11.45

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.09

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MIDU и ERX

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-99.54%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-23.34%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-42.34%

-18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-46.90%

-17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-98.59%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-91.58%

+88.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-67.03%

+44.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

8.60%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 12.47%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

16.49%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.69%

33.31%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

41.08%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

51.98%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

69.16%

-5.58%

Сравнение комиссий MIDU и ERX

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и ERX

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.64%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and ERX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to MIDU (12.47%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.79% vs -9.37% for ERX. On fees, MIDU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 12.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.79% return vs -9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.64% for MIDU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор