PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с VFMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. MIDE is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.31%/yr vs 13.84%/yr for VFMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 23.68%.

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.11%
1 месяц
5.53%
С начала года
23.68%
6 месяцев
23.37%
1 год
43.34%
3 года*
27.93%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		23.68%17.39%26.14%16.25%-12.84%3.94%

Correlation

The correlation between MIDE and VFMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between MIDE and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и VFMO

Секторы
MIDE
VFMO

Промышленность

23.3%
24.7%

Финансовые услуги

16.8%
6.5%

Технологии

13.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.7%

Здравоохранение

9.9%
22.9%

Недвижимость

8.8%
0.1%

Энергетика

5.7%
7.3%

Сырьевые материалы

3.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.4%

Промышленность

MIDE
23.3%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
VFMO
6.5%

Технологии

MIDE
13.9%
VFMO
17.5%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
VFMO
22.9%

Недвижимость

MIDE
8.8%
VFMO
0.1%

Энергетика

MIDE
5.7%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
VFMO
6.4%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

MIDE vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDEVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.05

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.70

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.96

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.97

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDEVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MIDE и VFMO

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-36.77%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.98%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-24.40%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.80%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.77%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.90%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и VFMO

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.20%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

16.37%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

21.20%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

21.70%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

23.57%

-3.90%

Сравнение комиссий MIDE и VFMO

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и VFMO

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VFMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.63%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and VFMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.20%) compared to MIDE (4.59%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.84% vs 8.31% for MIDE. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.84% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.63% for VFMO.

MIDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор