Сравнение MIDE с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
MIDE и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDE и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 10.45% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и RUNN
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
MIDE vs. RUNN — Ранг доходности на риск
MIDE
RUNN
Сравнение MIDE c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.02 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.15 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.04 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 0.11 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и RUNN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и RUNN
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и RUNN
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -16.83% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.60% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -7.74% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.36% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.82% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и RUNN
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.42% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.85% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 16.68% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 13.87% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 13.87% | +5.93% |