PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с LSAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.31%/yr vs 9.83%/yr for LSAF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у LSAF с доходностью 12.50%.

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%16.85%

Correlation

The correlation between MIDE and LSAF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between MIDE and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и LSAF

Секторы
MIDE
LSAF

Промышленность

23.3%
15.4%

Финансовые услуги

16.8%
17.2%

Технологии

13.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
22.5%

Здравоохранение

9.9%
9.3%

Недвижимость

8.8%
2.2%

Энергетика

5.7%
5.6%

Сырьевые материалы

3.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.3%

Коммунальные услуги

1.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.0%

Промышленность

MIDE
23.3%
LSAF
15.4%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
LSAF
17.2%

Технологии

MIDE
13.9%
LSAF
16.4%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
LSAF
22.5%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
LSAF
9.3%

Недвижимость

MIDE
8.8%
LSAF
2.2%

Энергетика

MIDE
5.7%
LSAF
5.6%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
LSAF
3.1%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
LSAF
7.3%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
LSAF
0.9%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
LSAF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC

Доходность на риск

MIDE vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDELSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.67

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.48

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.66

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

11.96

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSAF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDELSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок MIDE и LSAF

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDELSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-41.67%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.58%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-20.26%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-24.94%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.12%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.33%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.01%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и LSAF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDELSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.74%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.27%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.42%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.39%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.88%

-2.21%

Сравнение комиссий MIDE и LSAF

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и LSAF

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and LSAF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDE has higher volatility (4.59%) compared to LSAF (3.74%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 8.31% for MIDE. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.61% for LSAF.

MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Redwood. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.75% for LSAF.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор