PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.31%/yr vs 8.81%/yr for IMCB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDE показывает доходность 14.45%, а IMCB немного выше – 14.72%.

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и IMCB

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%15.69%

Correlation

The correlation between MIDE and IMCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between MIDE and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и IMCB

Секторы
MIDE
IMCB

Промышленность

23.3%
19.0%

Финансовые услуги

16.8%
12.0%

Технологии

13.9%
21.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.0%

Здравоохранение

9.9%
7.9%

Недвижимость

8.8%
4.3%

Энергетика

5.7%
7.4%

Сырьевые материалы

3.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

1.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.3%

Промышленность

MIDE
23.3%
IMCB
19.0%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
IMCB
12.0%

Технологии

MIDE
13.9%
IMCB
21.3%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
IMCB
9.0%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
IMCB
7.9%

Недвижимость

MIDE
8.8%
IMCB
4.3%

Энергетика

MIDE
5.7%
IMCB
7.4%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
IMCB
6.2%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

MIDE vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDEIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.83

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.61

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.90

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

11.50

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDEIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MIDE и IMCB

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-58.80%

+34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.05%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-19.80%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.15%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.24%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.73%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.03%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и IMCB

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.31%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.58%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.75%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.57%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.65%

+0.02%

Сравнение комиссий MIDE и IMCB

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и IMCB

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MIDE and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDE has higher volatility (4.59%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs IMCB's -58.80%.

On 5-year performance, IMCB leads with 8.81% vs 8.31% for MIDE. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 8.81% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.21% for IMCB.

MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор