PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDE с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с EUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 9.44%/yr vs 8.27%/yr for EUSA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 11.73%.

MIDE

1 день
0.80%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
10.13%
С начала года
16.00%
1 год
24.85%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.68%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.73%
1 год
17.18%
3 года*
14.20%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и EUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		16.00%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		11.73%10.24%14.64%17.72%-17.13%18.49%

Correlation

The correlation between MIDE and EUSA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.94

The correlation between MIDE and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и EUSA

Секторы
MIDE
EUSA

Промышленность

22.6%
15.3%

Финансовые услуги

15.6%
14.7%

Технологии

14.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.1%

Здравоохранение

9.3%
10.8%

Недвижимость

8.6%
5.2%

Энергетика

6.0%
3.8%

Сырьевые материалы

5.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.3%

Коммунальные услуги

1.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
4.0%

Промышленность

MIDE
22.6%
EUSA
15.3%

Финансовые услуги

MIDE
15.6%
EUSA
14.7%

Технологии

MIDE
14.5%
EUSA
20.3%

Потребительский циклический сектор

MIDE
10.1%
EUSA
11.1%

Здравоохранение

MIDE
9.3%
EUSA
10.8%

Недвижимость

MIDE
8.6%
EUSA
5.2%

Энергетика

MIDE
6.0%
EUSA
3.8%

Сырьевые материалы

MIDE
5.2%
EUSA
4.3%

Потребительский защитный сектор

MIDE
4.0%
EUSA
5.3%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
EUSA
5.4%

Коммуникационные услуги

MIDE
1.1%
EUSA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с SIXLMIDE с RWJMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с CN
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

MIDE vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDEEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.45

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.10

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.21

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

8.68

+0.77

MIDE vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDE и EUSA

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-39.16%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.82%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-18.20%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.24%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.56%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.57%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.98%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и EUSA

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.63%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

8.96%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

11.94%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.98%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.27%

+1.30%

Сравнение комиссий MIDE и EUSA

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и EUSA

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EUSA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.45%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.25%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and EUSA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDE has higher volatility (3.48%) compared to EUSA (2.63%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs EUSA's -39.16%.

On 5-year performance, MIDE leads with 9.44% vs 8.27% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 9.44% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

EUSA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.25% for MIDE.

MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.09% for EUSA.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор