PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDE и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDE и DGP


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.75%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
13.65%141.40%53.16%16.97%-5.54%-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%.


MIDE

1 день
2.47%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.57%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.52%
10 лет*

DGP

1 день
9.12%
1 месяц
-22.14%
С начала года
13.65%
6 месяцев
37.68%
1 год
101.12%
3 года*
63.02%
5 лет*
38.30%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий MIDE и DGP

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

MIDE vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDEDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.84

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.24

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.91

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

11.14

-5.72

MIDE vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDEDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.84

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между MIDE и DGP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и DGP

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.48%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIDE и DGP

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDEDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-75.31%

+50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-36.58%

+22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-51.24%

+26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-24.38%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-41.24%

+34.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

9.54%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 6.31%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDEDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

25.22%

-18.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

48.02%

-36.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

55.31%

-34.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

38.32%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

34.93%

-15.13%