Сравнение MIDE с RSHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).
MIDE и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDE и RSHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.75% | 9.81% | 11.21% | 16.85% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 12.27% | 19.23% | 17.28% | 28.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 12.27%.
MIDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и RSHO
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Доходность на риск
MIDE vs. RSHO — Ранг доходности на риск
MIDE
RSHO
Сравнение MIDE c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.83 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.55 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.18 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 11.76 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.83 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.26 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и RSHO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и RSHO
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности RSHO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.48% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и RSHO
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и RSHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -27.31% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.64% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -10.42% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.43% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.95% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и RSHO
Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 6.31%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 11.13% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 17.64% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 25.94% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.91% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 21.91% | -2.11% |