Сравнение MIDE с CTEF
MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MIDE is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
MIDE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIDE и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 14.45% | 12.33% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between MIDE and CTEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDE vs. CTEF — Ранг доходности на риск
MIDE
CTEF
Сравнение MIDE c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.54 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и CTEF
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -15.00% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.41% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -1.80% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 21.81% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.81% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.81% | -2.14% |
Сравнение комиссий MIDE и CTEF
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и CTEF
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.31% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
MIDE and CTEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Castellan. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для MIDE и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор