PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MHITX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHITX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		-1.19%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MHITX показывает доходность -1.19%, а VWEAX немного выше – -1.14%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.58% против 5.28% соответственно.

MHITX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.17%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.58%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с IVVMHITX с MIGFXMHITX с MEIAXMHITX с VTIAX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий MHITX и VWEAX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

MHITX
MFS High Income Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MHITX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.92

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.90

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.83

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

11.54

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.22

-0.62

Корреляция

Корреляция между MHITX и VWEAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и VWEAX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и VWEAX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHITXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-30.05%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.52%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-13.77%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-19.68%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.80%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-2.13%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и VWEAX

MFS High Income Fund (MHITX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHITXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.39%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.31%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

3.46%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

4.86%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

5.27%

+0.35%