PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MHITX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHITX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		-1.19%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 4.58% против 9.65% соответственно.

MHITX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.17%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.58%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с IVVMHITX с VTIAXMHITX с VTSAX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MHITX и MEIAX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

MHITX
MFS High Income Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MHITX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.67

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.01

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.99

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

4.36

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.67

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между MHITX и MEIAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и MEIAX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и MEIAX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHITXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-52.85%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-11.10%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-17.72%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-36.71%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.04%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.57%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.53%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 1.62%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHITXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.64%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

7.85%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

14.83%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

13.91%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

16.55%

-10.93%