PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHITX с MFIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с MFIOX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Income Fund (MFIOX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHITX или MFIOX.

Корреляция

Корреляция между MHITX и MFIOX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MHITX и MFIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Income Fund (MFIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
845.90%
316.40%
MHITX
MFIOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHITX:

1.70

MFIOX:

1.26

Коэф-т Сортино

MHITX:

2.51

MFIOX:

1.89

Коэф-т Омега

MHITX:

1.42

MFIOX:

1.23

Коэф-т Кальмара

MHITX:

2.16

MFIOX:

0.60

Коэф-т Мартина

MHITX:

8.51

MFIOX:

3.84

Индекс Язвы

MHITX:

0.85%

MFIOX:

1.70%

Дневная вол-ть

MHITX:

4.29%

MFIOX:

5.16%

Макс. просадка

MHITX:

-36.81%

MFIOX:

-41.67%

Текущая просадка

MHITX:

-1.09%

MFIOX:

-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у MFIOX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции MHITX превзошли акции MFIOX по среднегодовой доходности: 3.81% против 2.29% соответственно.

MHITX

С начала года

0.91%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.28%

1 год

6.21%

5 лет

4.84%

10 лет

3.81%

MFIOX

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

1.25%

1 год

5.42%

5 лет

1.05%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MHITX и MFIOX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MFIOX в 0.73%.

MHITX
MFS High Income Fund
График комиссии MHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MHITX: 0.86%
MFIOX
MFS Income Fund
График комиссии MFIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFIOX: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHITX и MFIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг риск-скорректированной доходности MHITX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHITX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MFIOX
Ранг риск-скорректированной доходности MFIOX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHITX c MFIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Income Fund (MFIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHITX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHITX: 1.70
MFIOX: 1.26
Коэффициент Сортино MHITX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MHITX: 2.51
MFIOX: 1.89
Коэффициент Омега MHITX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MHITX: 1.42
MFIOX: 1.23
Коэффициент Кальмара MHITX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MHITX: 2.16
MFIOX: 0.60
Коэффициент Мартина MHITX, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MHITX: 8.51
MFIOX: 3.84

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MFIOX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и MFIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.70
1.26
MHITX
MFIOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и MFIOX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности MFIOX в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.12%5.67%5.31%4.34%4.49%4.74%5.21%4.91%5.44%5.96%5.89%
MFIOX
MFS Income Fund		4.64%5.04%4.72%2.97%2.30%2.65%3.05%3.07%3.27%3.63%4.01%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и MFIOX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки MFIOX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и MFIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.09%
-5.28%
MHITX
MFIOX

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и MFIOX

MFS High Income Fund (MHITX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с MFS Income Fund (MFIOX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что MHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.38%
2.00%
MHITX
MFIOX