PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с MFIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHITX с MFIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MHITX (MFS High Income Fund) and MFIOX (MFS Income Fund) are both mutual funds - MHITX is a High Yield Bonds fund managed by MFS, while MFIOX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS. Over the past 10 years, MHITX returned 4.44%/yr vs 2.75%/yr for MFIOX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MHITX charges 0.86%/yr vs 0.73%/yr for MFIOX.

Доходность

Сравнение доходности MHITX и MFIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Income Fund (MFIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у MFIOX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции MHITX превзошли акции MFIOX по среднегодовой доходности: 4.44% против 2.75% соответственно.

MHITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.72%
3 года*
7.22%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.44%

MFIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHITX и MFIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		0.99%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
MFIOX
MFS Income Fund		0.63%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%

Correlation

The correlation between MHITX and MFIOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1987 г.

0.40

The correlation between MHITX and MFIOX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

MFS Income Fund

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с MSFRXMHITX с IVVMHITX с MEIAXMHITX с VTIAX
Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с SPAXXMFIOX с MHOIXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURXMFIOX с MSFRX

Доходность на риск

MHITX vs. MFIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c MFIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Income Fund (MFIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXMFIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.59

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.39

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.09

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

6.63

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. MFIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFIOX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и MFIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXMFIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.36

-0.75

Просадки

Сравнение просадок MHITX и MFIOX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки MFIOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и MFIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHITXMFIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-19.07%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.81%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.88%

-5.88%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-19.07%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-19.07%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-2.18%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и MFIOX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 0.89%, в то время как у MFS Income Fund (MFIOX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHITXMFIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.29%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.59%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.69%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

5.51%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.87%

+0.76%

Сравнение комиссий MHITX и MFIOX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MFIOX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и MFIOX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности MFIOX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.70%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
MHITX
MFS High Income Fund		6.22%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%

Часто задаваемые вопросы

MHITX and MFIOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIOX has higher volatility (1.29%) compared to MHITX (0.89%). In terms of maximum drawdown, MHITX dropped -46.76% vs MFIOX's -19.07%.

MHITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHITX и MFIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор