MFS High Income Fund (MHITX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS High Income Fund (MHITX) показал доход в -1.83% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MHITX составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 февр. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении MHITX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 23 сент. 1981 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 25 сент. 1981 г. с доходностью -15.9%.

MFS High Income Fund: годовая альфа составляет 3.37%, бета — 0.09, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 31.03.1978.

• Этот фонд участвовал в 36.40% снижения S&P 500 Index, но только в 32.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MHITX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MHITX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS High Income Fund (MHITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS High Income Fund показал максимальную просадку в 46.76%, зарегистрированную 14 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.

Текущая просадка MFS High Income Fund составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.