Сравнение MHITX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MHITX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHITX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHITX MFS High Income Fund | -0.87% | 8.72% | 5.56% | 11.12% | -11.60% | 3.20% | 4.49% | 14.48% | -3.28% | 6.20% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MHITX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.61% против 5.21% соответственно.
MHITX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 4.61%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHITX и HYG
MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
MHITX vs. HYG — Ранг доходности на риск
MHITX
HYG
Сравнение MHITX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHITX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.25 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.88 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.82 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.56 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHITX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MHITX и HYG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHITX и HYG
Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHITX MFS High Income Fund | 5.72% | 6.04% | 5.07% | 4.68% | 4.07% | 4.34% | 4.49% | 4.65% | 5.06% | 4.85% | 5.39% | 6.36% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок MHITX и HYG
Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHITX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -34.25% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.72% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -15.79% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -22.03% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.82% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -3.27% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHITX и HYG
Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 1.66%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHITX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.28% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.94% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 5.57% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 7.51% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 8.31% | -2.69% |