PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MHITX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHITX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		-1.19%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.58% против 14.11% соответственно.

MHITX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.17%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.58%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с MEIAXMHITX с VTIAXMHITX с VTSAX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий MHITX и IVV

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

MHITX
MFS High Income Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

MHITX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.00

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.52

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.54

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

7.28

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.18

Корреляция

Корреляция между MHITX и IVV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и IVV

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и IVV

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

MHITXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-55.25%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-12.06%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-24.53%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-33.90%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.57%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-10.84%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.55%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и IVV

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 1.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHITXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

5.34%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.47%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

18.31%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

16.89%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

18.03%

-12.41%