PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с MHOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHITX с MHOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MHITX (MFS High Income Fund) and MHOIX (MFS Global High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds from MFS. Over the past 10 years, MHITX returned 4.44%/yr vs 4.93%/yr for MHOIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHITX charges 0.86%/yr vs 0.81%/yr for MHOIX.

Доходность

Сравнение доходности MHITX и MHOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MHOIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям MHOIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 4.93% соответственно.

MHITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.72%
3 года*
7.22%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.44%

MHOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.29%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHITX и MHOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		0.99%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		1.53%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%

Correlation

The correlation between MHITX and MHOIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.78

The correlation between MHITX and MHOIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

MFS Global High Yield Fund

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с MSFRXMHITX с IVVMHITX с MEIAXMHITX с VTIAX
Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MFIOXMHOIX с MGRAXMHOIX с MIGFXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEAMHOIX с MSFRX

Доходность на риск

MHITX vs. MHOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c MHOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXMHOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.52

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.30

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.64

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.31

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

15.99

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. MHOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHOIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и MHOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXMHOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.04

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MHITX и MHOIX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки MHOIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и MHOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHITXMHOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-40.07%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.27%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.88%

-3.63%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-16.50%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-19.76%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.39%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и MHOIX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 0.89%, в то время как у MFS Global High Yield Fund (MHOIX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHITXMHOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.96%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.29%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

2.98%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

4.91%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.07%

+0.56%

Сравнение комиссий MHITX и MHOIX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MHOIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и MHOIX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности MHOIX в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		6.22%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		5.26%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%

Часто задаваемые вопросы

MHITX and MHOIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHOIX has higher volatility (0.96%) compared to MHITX (0.89%). In terms of maximum drawdown, MHITX dropped -46.76% vs MHOIX's -40.07%.

MHOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHITX и MHOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор